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股指震蕩偏強 隱波繼續回落

來源: 2020-01-14 09:09:24

  1

  行情回顧

  股指震蕩偏強運行,期指基差均升水:外部壓制減弱,日內A股主要指數震蕩走高,上證指數收于3115.57點漲0.75%,在短期震蕩整理后重新站上3100關鍵點位,滬深300指數漲0.98%,上證50指數漲0.73%。期指方面,IH升水率小幅回落至0.11%,IF升水率增0.12%至0.16%,IC基差率貼水0.22%轉為升水0.21%。

  外部影響趨弱,標的高位震蕩,隱含波動率繼續走低:50ETF期權隱含波動率指數(iVIX)最新一期(1月13日)數據為15.47%,隱含波動率偏度指數(SKEW)位于96.73,標的20日歷史波動率位于10.07%,上交所300ETF期權隱含波動率指數位于16.38%左右,標的歷史波動率位于12.41%,偏度指數(SKEW)位于101.64。隱含波動率整體有所下行,偏度指數均位于溫和區間;谙嗤搶嵵党潭葰w一化后的50ETF期權近月隱含波動率曲線與300ETF近月隱含波動率曲線形態趨于一致,主要由于美伊黑天鵝事件影響趨弱后300ETF期權隱含波動率曲線回落更為顯著。

  2

  期權策略

  事件影響趨弱后波動率有所回調,但仍處于歷史偏低區間,短期料標的震蕩偏強波動率維持低位震蕩,建議期權策略以正Delta與正Theta為主,節前或可以考慮看跌期權牛市價差策略。

  3

  金融期權關鍵指標跟蹤

  4

  政策等因素的預期外變動引發的市場極端行情。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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